分类： AI for Trading
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主动投资管理扫盲——什么是IC, IR, 夏普率…
初涉主动投资管理（以及量化）的小同学可能会被一些缩写搞烦。下面是其中几个入门级的指标，他们常被用来评价某个策略…
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因子 收益率 因子暴露 因子载荷 什么东东?
作为非金融科班的学生，发现有一些术语其实看上去不知所以然，但是理解了之后就会感叹一下： 这tm不就是xxx么～…
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滑点(Slippage)与交易冲击
解释滑点之前，先看限价订单簿(limit orderbook): 图中买一(top bid)和卖一(top a…
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Backtest Best Practices 股票回测的最佳实践
Use cross-validation to achieve just the right amount o…
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Note: Overlapping labels 重叠的标签, AI for Trading
问题 重叠标签(overlapping labels)问题是使用金融数据训练预测模型遇到的一个问题。如下图所示…
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笔记 – Tree-based models with financial data, AI for Trading
Importance of Random Column Selection / 随机列选择的重要性 Somet…
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Validation for Financial Data 金融数据的验证集
Furthermore, when working with financial data, we can b…
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Cross Validation for Time Series 时间序列数据的交叉验证
Methods for choosing training, testing and validation s…