Note: Overlapping labels 重叠的标签, AI for Trading
问题重叠标签(overlapping labels)问题是使用金融数据训练预测模型遇到的一个问题。如下图所示，假设我们要训练一个模型预测未来一周的收益，最简单的情况下我们会用某一天T的后一周连续收益作为训练的标签(label, i.e. 那个y)。这样每天的样本例子都有一个未来一周的label对应。但由于金融数据有自相关性，连续几天的label通常是相互关联的——这就和大多数机器学习模型的假设冲突
笔记 - Tree-based models with financial data, AI for Trading
Importance of Random Column Selection / 随机列选择的重要性Sometimes one feature will dominate in finance. If you don’t apply some type of random feature selection, then your trees will not be that different (i