期权高频交易系统 简单揭秘

温故而知新。框架上图是我眼中的最简交易系统,它分为几个部分:网关(Gateway): 负责和交易所/经纪人(远端)打交道。一方面接收行情数据(报价更新,订单更新等),另一方面把交易指令传给远端.定价引擎(Pricing Engine): 接入的行情数据需要转换成策略需要的报价。对于衍生品来说,它的输出应当至少包含衍生品的理论价格。定价引擎可能还有额外的输入,比如对于期权定价而言,,一般会使用类Bl

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