主动投资管理扫盲——什么是IC, IR, 夏普率...
初涉主动投资管理(以及量化)的小同学可能会被一些缩写搞烦。下面是其中几个入门级的指标,他们常被用来评价某个策略的绩效(performance)。夏普率 Sharpe Ratio夏普比率(SR)将投资组合的预期超额投资组合与该超额收益的波动率进行比较,该波动率以其标准偏差衡量。 它以每单位风险的平均超额收益来衡量补偿:SR = (R_a - R_f) / σ_a其中:R_a: 投资组合的收益率,这本
初涉主动投资管理(以及量化)的小同学可能会被一些缩写搞烦。下面是其中几个入门级的指标,他们常被用来评价某个策略的绩效(performance)。夏普率 Sharpe Ratio夏普比率(SR)将投资组合的预期超额投资组合与该超额收益的波动率进行比较,该波动率以其标准偏差衡量。 它以每单位风险的平均超额收益来衡量补偿:SR = (R_a - R_f) / σ_a其中:R_a: 投资组合的收益率,这本
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