Note: Overlapping labels 重叠的标签, AI for Trading

问题重叠标签(overlapping labels)问题是使用金融数据训练预测模型遇到的一个问题。如下图所示,假设我们要训练一个模型预测未来一周的收益,最简单的情况下我们会用某一天T的后一周连续收益作为训练的标签(label, i.e. 那个y)。这样每天的样本例子都有一个未来一周的label对应。但由于金融数据有自相关性,连续几天的label通常是相互关联的——这就和大多数机器学习模型的假设冲突

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期权高频交易系统 简单揭秘

温故而知新。框架上图是我眼中的最简交易系统,它分为几个部分:网关(Gateway): 负责和交易所/经纪人(远端)打交道。一方面接收行情数据(报价更新,订单更新等),另一方面把交易指令传给远端.定价引擎(Pricing Engine): 接入的行情数据需要转换成策略需要的报价。对于衍生品来说,它的输出应当至少包含衍生品的理论价格。定价引擎可能还有额外的输入,比如对于期权定价而言,,一般会使用类Bl

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